Этой фразой вы признаете чувства собеседника (психологи называют это валидизацией). Вы показываете, что он имеет право на свои чувства, что вы их разделяете, что он не один, и что вы в такой ситуации чувствовали бы то же самое.
Ощущение одиночества усугубляет любое переживание. Ощущение, что я с кем-то – любое переживание облегчает.